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Börsenlexikon
Optionspreismodell

Das FAZ.NET-Börsenlexikon bietet über 700 Begriffserläuterungen aus den Bereichen Aktien, Fonds, Anleihen, Devisen.

Mathematisches Modell zur Berechnung des fairen Preises einer Option. Kann rückwirkend auch zur Berechnung der implizierten Volatilität benutzt werden (vgl. Implizierte Volatilität). Das bekannteste Bewertungsmodell ist das Black-Scholes-Modell.


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