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Finanzmathematisches Modell zur Bewertung von Optionsscheinen, entwickelt von Fischer Black und Myron Scholes. Das Modell zielt darauf ab, den theoretisch richtigen (fairen) Optionsscheinpreis zu ermitteln. Wichtigste bestimmungsgrößen sind der Kurs des Basiswertes, der Basispreis, die Restlaufzeit der Option, der risikofreie Zinssatz und die erwartete Volatilität des Basiswertes.
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Quellen: TeleTrader Software AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH und weitere. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Realtime-Index-Daten in Zusammenarbeit mit der Boerse Stuttgart - Powered by Structured Solutions
