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Finanzmathematisches Modell zur Bewertung von Optionsscheinen, entwickelt von Fischer Black und Myron Scholes. Das Modell zielt darauf ab, den theoretisch richtigen (fairen) Optionsscheinpreis zu ermitteln. Wichtigste bestimmungsgrößen sind der Kurs des Basiswertes, der Basispreis, die Restlaufzeit der Option, der risikofreie Zinssatz und die erwartete Volatilität des Basiswertes.
| Name | Kurs | Prozent |
|---|---|---|
| DAX | 6.761,96 | +1,03% |
| FAZ-INDEX | 1.508,46 | +0,89% |
| TecDAX | 774,15 | +0,55% |
| MDAX | 10.315,30 | +0,65% |
| SDAX | 5.008,46 | +0,47% |
| REX | 421,06 | −0,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.505,38 | +0,99% |
| F.A.Z. EURO INDEX | 81,03 | +1,27% |
| Dow Jones | 12.801,20 | −0,69% |
| Nasdaq 100 | 2.547,32 | −0,65% |
| S&P500 | 1.342,64 | −0,69% |
| Nikkei225 | 8.999,18 | +0,58% |
| EUR/USD | 1,3267 | +0,22% |
| Rohöl Brent Crude | 118,41 $ | +0,43% |
| Gold | 1.711,50 $ | −2,09% |
| Bund Future | 137,72 € | −0,65% |
