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Börsenlexikon
Implizierte Volatilität

Das FAZ.NET-Börsenlexikon bietet über 700 Begriffserläuterungen aus den Bereichen Aktien, Fonds, Anleihen, Devisen.

Unter implizierter Volatilität versteht man die erwarteten, künftigen Kursausschläge des Basiswertes einer Option über die Restlaufzeit. Dabei wird angenommen, dass die tatsächlichen den theoretischen Optionspreisen entsprechen. Sie wird bechnet, indem der aktuelle Marktpreis der Option als fairer Wert in ein Optionspreismodell eingesetzt wird. Bei gleicher Basis, Laufzeit und gleichem Bezugsverhältnis ist ein Optionsschein mit geringerer implizierter Volatilität günstiger.


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