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Das Bear Beta ist eine
statistische Analysekennziffer, mit deren Hilfe man das Verhalten eines
Fonds bei fallenden Märkten verdeutlichen kann. Das Bear Beta
ist
das relative Maß der Veränderung des Ertrags einer
Investition
als Reaktion auf die negative Veränderung der Benchmark
(Vergleichsindex). Es spaltet die Kennziffer Beta auf,
um zu zeigen, wie die Wertentwicklung des Investments Perioden mit
einer negativen Entwicklung der Benchmark korreliert. Bei einem
positiven Bear Beta reagiert der Fonds mit Verlusten auf einen
sinkenden Index, bei einem negativen Bear
Beta mit Gewinnen. Der Wert des Bear
Beta zeigt das Ausmaß der Korrelation (Elastizität).
Je höher der Wert des Bear Beta ist, desto stärker
reagiert der Fonds auf Indexverluste. Das Gegenteil ist das Bull
Beta. Das Verhältnis von Bull
zu Bear
Beta sollte bei positivem Vorzeiche des Bear Beta größer als
eins sein, da der Fonds dann
stärker von Bullenmärkten profitiert als unter
Bärenmärkten leidet.
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Quellen: TeleTrader Software AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH und weitere. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Realtime-Index-Daten in Zusammenarbeit mit der Boerse Stuttgart - Powered by Structured Solutions
