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Das Lambda bezeichnet den theoretischen Hebel (engl. leverage) eines Optionsscheins. Es gibt an, wie sich der Preis des Optionsscheins verhält, wenn sich der Kurs des zugrunde liegenden Basiswertes in die eine oder andere Richtung bewegt. Berechnet wird Lambda, durch Division der prozentuale Veränderung des Optionsscheinpreises durch die prozentuale Veränderung des Kurses des Basiswerts. Das Lambda bereinigt den absoluten Hebel eines Scheins um sein Delta.
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