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Börsenlexikon
Delta

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Das Delta drückt die absolute Sensitivität des theoretischen Optionswertes in Abhängigkeit von der Änderung des Preises des Basiswerts aus. Das Delta variiert bei Kaufoptionen (Calls) zwischen null und eins, bei Verkaufsoptionen (Puts) zwischen null und minus eins. Eine Kaufoption mit einem Delta von 0,5 steigt beim Anstieg des Preises des zugrunde liegenden Basiswerts um einen Euro um 0,50 Euro. Die Höhe des Delta ist von der Moneyness des Optionsscheins abhängig und verändert sich mit den Kursveränderungen des Basiswerts. Je tiefer ein Optionsschein im Geld ist, desto höher ist sein Delta.


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